Abschlussarbeiten

Abschlussarbeiten am Lehrstuhl für Finanzierung sollten nur am Semesteranfang begonnen werden. Überschneidungen mit den vorlesungsfreien Zeiten sind nur in Ausnahmefällen und nach Absprache mit dem jeweiligen Betreuer möglich.

Bachelorarbeiten

Bitte melden Sie sich regulär im Flexnow zur Bachelorarbeit an, um am Verteilungssystem des Instituts für Betriebswirtschaftslehre teilzunehmen.

Masterarbeiten

Am Lehrstuhl werden Masterarbeiten betreut.

Bei Interesse melden Sie sich bitte mit FlexNow Ausdruck im Sekretariat.

Dissertationen

Dissertationen werden in den Gebieten Computational Finance/Innovative Derivate betreut. Als Voraussetzungen für eine Dissertation am Lehrstuhl für Finanzierung sind vertiefte Kenntnisse in Quantitativer Finanzwirtschaft, Financial Economics, Kapitalmarkttheorie und Statistik/Ökonometrie sowie eine volle Konzentration auf das Dissertationsprojekt zu nennen.

Wissenschaftliches Arbeiten

Wir bieten jedes Semester eine Lehrveranstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten an. Diese besteht aus vier unabhängig voneinander besuchbaren Teilmodulen, die Verfasser(inne)n von Diplom-, Seminar- oder Bachelorarbeiten an unserem Lehrstuhl vor dem Schreiben ihrer Arbeit ans Herz gelegt werden.

LaTeX-Vorlage

Hier können Sie sich eine LaTeX-Vorlage für Abschluss- und Seminararbeiten herunterladen.

Bisher bearbeitete Themen (Auswahl)

Bachelorarbeiten

  • Empirische Analyse der Einlagenentwicklung in der Finanzkrise bei ausgewählten deutschen Banken
  • Ereignisstudie zur Marktreaktion auf die Vertrauenskrise der Banken
  • Peer-to-peer lending und Crowdfunding als Zukunftsmodell im Banking

  • Empirische Analyse des Betafaktors von Banken während der Finanzkrise

  • Abwehrmaßnahmen gegen feindliche Unternehmensübernahmen

  • Darstellung der Variablen und Analyse der Daten des Teilmoduls economic des Datastream Moduls ESG-ASSET4

  • Goldman Sachs Abacus Deal

  • Gesetzliche Vorgaben zur Risikotragfähigkeit von Banken

  • Algorithmic trading und der Absturz des Dow Jones am 6. Mai 2010

  • Exchange Traded Commodities: empirische Analyse der Marktentwicklung in Deutschland

  • Die Zusammenstung des DAX im historischen Kontext unter spezieller Berücksichtigung der Rückberechnung des DAX

  • Zertifikate, ETFs & Co: Die Kosten des Indexhandels für Kleinanleger anhand des DAX

  • Die European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

  • Darstellung der Variablen und Analyse der Daten des Teilmoduls "Social" des Datastream Moduls ESG-ASSET 4

  • Darstellung der Variablen und Analyse der Daten des Teilmoduls "Corporate Gouvernance" des Datastream Moduls ESG-ASSET 4

  • Empirische Analyse der Spreads von griechischen Staatsanleihen

  • Die Rolle von Einlagen bei der Refinanzierung von Mikrofinanzinstituten

  • Mikrofinanzierung in Nicaragua

  • Mikrofinanzierung im Zuge des Klimawandels

  • Theoretische und praktische Funktionsweise von Wetterderivaten

  • Analyse der Schuldenstruktur von Griechenland

  • Aktuelle Ansätze der Portfoliotheorie

  • Der Emissionshandel in Europa

  • Der Einfluss des Proxys für das Marktportfolio beim Schätzen von Beta-Faktoren

  • Die globalen Energiemärkte

  • Elektrizitätsderivate und deren spezifische Charakteristika

  • Management von Energiepreisrisiken in Industrieunternehmen

  • Optimales Pricing deutscher und US-amerikanischer Wetterderivate mittels Burn Analysis

  • Risikomanagement in der Energieindustrie

  • Strategien zur Verminderung von Commodity-Preisrisiken

  • Theoretische Grundlagen der CAPM-basierten Unternehmensbewertung

  • Wetterderivate: Entwicklung und Stand der internationalen Forschung seit 2005

  • Theorie des Mikrokreditzinses

  • Solvenzkapitalanforderungen unter Solvency II

  • Bad-Bank-Konzepte im Kontext der Finanzkrise

  • Das Financial Engineering des Bernie Madoff

  • Kreditrisiko von Konsumkrediten

  • Analyse staatlicher Rettungsprogramme im Rahmen der Finanzkrise

  • Schätzung von Beta Faktoren

  • Optionspreisbewertung mittels Derman-Kani-Bäumen

  • Jahresabschlussanalyse bei börsennotierten Mikrofinanzinstitutionen

  • Faktormodelle für das Kreditrisiko in Theorie und Praxis

  • Die Russlandkrise 1988 und die Auswirkungen auf die internationalen Anleihemärkte

  • Performancemaße für nachhaltige Investments - Status quo und mögliche Erweiterungen

  • Einsatz von Wetterderivaten bei der Weltbank

  • Die Theorie der Zinsstruktur

  • Insolvenzgesetzgebung und Hedging: ein internationaler Vergleich

  • Interaktion von Markt und Kreditrisiko

  • Marco-prudential risks and regulation

  • Buy on the rumor - sell on the news

Masterarbeiten / Diplomarbeiten

  • Modellierung und Prognose von Strompreisen mittels des Jump-Diffusion-Modells

  • Analyse und Optimierung des Risikomanagementes der E.ON Bayern AG

  • Das Wechselsoiel zwischen den Klimawandel und Finanzmärkten

  • Ananlyse der Schuldenstruktr von Griechenland

  • Estimating asset correlation based on default rates. A comparison of different methodologies

  • Messung der Nachhaltigkeit von Investitionsmöglichkeiten

  • Contracts for Difference (CFDs - Eine aktuelle Betrachtung des deutschen Marktes - Grundlagen, Analysen, Strategien

  • Die Umsetzung von Basel III bei börsennotierten Banken

  • Construction of a Fund Hedging Foreign Exchange Risks for Microfinance Investment Funds

  • Commodities as an Investment Class - The Perspective of Private Investors

  • Investitionen in erneuerbare Energien  - Optimierungspotentiale und Bewertungsaspekte

  • Optionspreismodelle mit stochastischer Volatilität

  • Valluation of Corporate Dept Using Merton Type Models: Empirical Evidence and Validation

  • Ermittlung von Nachhaltigkeitsaspekten in Anlegerpräferenzen

  • Bad Banks als Ausweg aus der Finanzkrise

  • Die Auswirkungen strategischer Währungssicherung auf die Bilanz und das Ergebnis eines Industrieunternehmens am Beispiel der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

  • Banking Regulation after the Financial Crisis

  • Entwicklung eines Liquidität-Management-Systems für ein mittelständisches Unternehmen

  • Mikrokredite als Assetklasse

  • Einsatz von CDOs in der Mikrofinanzierung

  • Modellierung von Strompreisen mit Markov-Regime-Switching-Modellen

  • Performance und Bewertung von Bonuszertifikaten auf die DAX 30-Unternehmen

  • Portfoliobildung von Wetterderivaten

  • Katastrophenanleihen als Mittel des alternativen Risikotransfers - Analyse und Praxisüberblick

  • Leveraged Buyout Transaktionen durch Private Equity Fonds - Konzeptionelle Besonderheiten und bewertungstheoretische Ansätze

  • Monte Carlo-Simulation in der Unternehmensbewertung - Theorie und Fallbeispiele

  • Analyse der Hedging-Aktivitäten europäischer Unternehmen

  • Auswirkungen von Finanzkrisen auf Mikrofinanzinstitutionen

  • Betrachtung und Bewertung eines "spezialisierten Investmentfonds" im Bereich der erneuerbaren Energien