Risikomanagement

(offiziell: Finanzwirtschaftliches Risikomanagement)

Lehrveranstaltungsleiter (WS 2014/15)

Sebastian Utz (Teil 1)
Maximilian Wimmer (Teil 2)

Lehrinhalte

In dieser Veranstaltung werden Konzepte zur Quantifizierung und zum Management von Risiken für Finanzinstitutionen behandelt. Zu den Inhalten gehören die Beschaffenheit von Finanz­institutionen und deren Regulierung, Markt-Risiko, Kredit-Risiko, Operationales Risiko, Liquiditäts-Risiko, Modell-Risiko sowie Ökonomisches Kapital und RAROC.

Zielgruppe

Primäre Zielgruppe sind Studierende im Master-Studium. Voraussetzung für diesen Kurs sind Grundkenntnisse in Finanzierung und Statistik.

Eine Einbringung als Wahlfach im Bachelor-Studium ist auf Antrag möglich sofern die Veran­staltungen "Finanzierung" und "Corporate Finance" bereits absolviert worden sind. Füllen Sie hierzu bitte das entsprechende Formular vom Prüfungsamt aus und geben Sie es im Lehr­stuhl­sekretariat ab.

Literatur

Die Lehrveranstaltung basiert auf ausgewählten Kapiteln des Buches Risk Management and Financial Institutions, John Hull, 2012, 3. Aufl., Prentice Hall.

Das Buch steht in der Lehrbuchsammlung [Link Englisch, Link Deutsch] zur Verfügung.

Ablauf

In der Vorlesung werden ausgewählte Kapitel des obigen Buchs behandelt. Zur Prüfungsvorbereitung wird eine Übung angeboten in der relevante Beispiele besprochen werden. Es herrscht keine Anwesenheitspflicht.

Termine und Ort

Vorlesung und Übung finden jeweils am Freitag, 10.15 - 13.45 Uhr im Hörsaal H 14 statt. Die Übung wird in die Vorlesung integriert. Die Vorlesung beginnt am Freitag, 10.10.2014.

Unterlagen Vorlesung

Download Vorlesungsskript

Unterlagen Übung

In der Übung wird eine Auswahl der Fragen zur Diskussion des Buches "Risikomanagement" von John Hull besprochen. Die Aufgaben können Sie unter dem folgenden Link herunterladen. Download

Download Lösungen der regulären Aufgaben


Besprochene Aufgaben:
Übung 10.10.2014: 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.15 und 2.17
Übung 17.10.2014: 4.16 und 4.17
Übung 24.10.2014: 5.31, 5.32, 5.35 und 6.14
Übung 31.10.2014: 7.15, 7.17 und 7.18
Übung 07.11.2014: 8.16, 9.12 und 9.13; Beispiele 9.5, 9.6, 9.7, 9.8
Übung 14.11.2014: 10.19, 10.21, 10.23, 8.17
Übung 21.11.2014: 11.16

Prüfung

Bei Absolvieren der Veranstaltung (Vorlesung + Übung) können 6 Kreditpunkte erworben werden. Die Prüfungsleistung besteht aus einer 60-minütigen Klausur.

  • Prüfungstermin: Regulärer Termin (tba)
  • Prüfungstermin Nachprüfung (schriftliche Klausur): regulärer Prüfungszeitraum Sommersemester 2015

Bei der Prüfung sind folgende Hilfsmittel erlaubt:

  • Foliensatz aus der Vorlesung (Eigene Anmerkungen sind erlaubt, jedoch dürfen keine Beispiele und Lösungen aus der Übung darauf notiert sein.)
  • Taschenrechner
  • Ein DIN A4 Blatt, doppelseitig beschrieben mit persönlichen Notizen - ALLERDINGS keine Übungsaufgaben und deren Lösungen

Diese Normalverteilungstabelle wird bei der Prüfung mit ausgegeben.

Weitere Informationen

Bei Fragen zur Lehrveranstaltung wenden Sie sich bitte an die Kursleiter.